[ELS 상품 분석] 키움증권 ELS 제78회 글로벌 100조클럽 ELS (페이스북, 애플)

키움증권에서 출시하는 '제78회 글로벌 100조 클럽 ELS'의 기초 자산은 글로벌 기업인 '페이스북(Facebook)'과 '애플(Apple)'입니다.

다들 아시겠지만 '페이스북'은 현재 '페이스북'과 '인스타그램'을 운영하는 세계 최고의 SNS회사이고 '애플'은 최근 '아이폰7'을 발표했고 '삼성전자'의 신형 스마트폰 '갤럭시8'과 경쟁하는 세계 최대의 스마트폰 회사입니다.

두회사의 현재 주가는 Yahoo Finance (http://finance.yahoo.com)에서 확인할 수 있습니다.

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키움증권에서 발행하는 '글로벌 100조 클럽 ELS'의 추구수익률은 세전 연 11.6%이며 만기는 3년이고 발행후 6개월마다 자동 조기상환기회가 주어지는 상품입니다.

즉. 3년간 5번의 조기상환기회가 주어지는 셈인데 조기상환 평가일에 두 기초자산이 모두 최초 기준가격의 90%(1차: 6개월후, 2차: 12개월후, 3차: 18개월후), 85%(4차: 24개월후, 5차: 30개월후, 만기: 36개월후) 이상인 경우 최고 34.8% (연 수익률 11.6%, 세전) 수익으로 상환됩니다. 

최소 청약 금액은 100만원입니다

청약기간은 2017년 4월 24일 월요일 오전 8시부터 2017년 4월 28일 금요일 오후 1시까지입니다.

그리고 청약기간 이후에는 청약취소가 되지않는다고 합니다.

신청은 키움자산관리 홈페이지에서 하시면 됩니다.

키움자산관리 홈페이지 바로가기

손익구조 세부사항

최초 기준 가격: 2017년 4월 28일 종가

낙인베리어(Knock-In Barrier): 60% (아래에서 설명해드립니다.)

자동조기상환시

① 2017년 10월 24일

1차 자동 조기상환 평가일에 두 기초자산의 자동 조기상환 평가가격이 모두 각각의 최초 기준가격의 90%이상인 경우 

-> 원금 X 105.80% 지급 (연 11.60%)

② 2018년 4월 27일

2차 자동 조기상환 평가일에 두 기초자산의 자동 조기상환 평가가격이 모두 각각의 최초 기준가격의 90%이상인 경우 

-> 원금 X 111.60% 지급 (연 11.60%)

③ 2018년 10월 23일

3차 자동 조기상환 평가일에 두 기초자산의 자동 조기상환 평가가격이 모두 각각의 최초 기준가격의 90%이상인 경우 

-> 원금 X 117.40% 지급 (연 11.60%)

④ 2019년 4월 23일 

4차 자동 조기상환 평가일에 두 기초자산의 자동 조기상환 평가가격이 모두 각각의 최초 기준가격의 85%이상인경우

-> 원금 X 123.20% 지급 (연 11.60%)

⑤ 2019년 10월 23일

5차 자동 조기상환 평가일에 두 기초자산의 자동 조기상환 평가가격이 모두 각각의 최초 기준가격의 85%이상인 경우 

-> 원금 X 129.00% 지급 (연 11.60%)

만기시(수익조건)

⑥ 만기 평가일에 두 기초 자산의 만기 평가가격이 모두 최초 기준가격의 85%이상인 경우 

-> 원금 X 134.80% 지급 (연 11.60%)

⑦ 위⑥에 해당하지 않고, 최초 기준가격 평가일(불포함)부터 만기 평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가중 어느하나도 각각의 최초 기준가격의 60%미만(낙인베리어)으로하락한적이 없었던 경우

-> 원금 X 134.80% 지급 (연 11.60%)

만기시(손실조건)

⑧ 위 ⑥에 해당하지 않고, 최초 기준가격 평가일(불포함)부터 만기 평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가중 어느하나라도 각각의 최조 기준가격의 60%미만(낙인베리어)으로 하락한적이 있었던 경우

⇒ 원금손실 발생 

이때 고객이 돌려받는 금액은

-> 원금 X [ {1-(기준 종목의 만기 평가가격/기준 종목의 최초 기준가격)}]

 

기준종목은 두 기초자산 중 [ 만기 평가가격/ 최초 기준가격]의 비율이 낮은 기초자산입니다. 즉, 더 많이 떨어진 종목!

예를 들어 페이스북과 애플 중 한 종목이라도 3년안에 최초 기준가격의 60%미만이었던 적이 있고 두 종목의 만기 평가가격이 각각 최초 기준가격의 90%, 80%라고 할 때 투자원금 손실은 더 많이 떨어진 종목인 애플의 손익률을 그대로 반영합니다. 

즉, 이경우에는 더많이 떨어진 애플의 20%만큼 원금 손실을 보게 됩니다.